1.Giới thiệu và công thức.
Chỉ số RSI được J. Welles Wilder giới thiệu vào năm 1978, và trở thành 1 chỉ báo phổ biến và hiệu quả. Đây là chỉ báo thuộc nhóm xung lượng,phản ánh mối quan hệ giữa sức tăng giá và sức giảm giá của một Cổ phiếu trong một thời kỳ xác định bằng cách lấy tỷ số giá trung bình của các phiên tăng và giá trung bình các phiên giảm trong thời kỳ đó. Công thức tính RSI là:
RS = BQ mức giá đóng cửa tăng của X ngày/BQ mức giá đóng cửa giảm của X ngày
RSI= 100 – (100/ 1+RS)
2.Ý nghĩa.
RSI xác định tương quan sức mạnh giữa phe mua và phe bán bằng cách phản ánh tỷ số tăng giá và tỷ số tăng giá vào giá trị của RSI. Giá trị này nằm trong khoảng 0 đến 100. Giá trị 50 của RSI gọi là giá tị trung bình tại đây sức mua và bán có tương quan ngang bằng nhau. RSI lớn hơn 50 và càng lớn thì phản ánh sức mua càng lớn hơn sức bán, giá cả đang tăng. RSI nhỏ hơn 50 và càng nhỏ thì phản hánh sức bán càng lớn hơn sức mua, giá cả đang xuống.
RSI có hai ngưỡng siêu mua và siêu bán là 70 và 30, nếu giá trị của RSI lớn hơn 70 thị trường đang ở trạng thái siêu mua với sự áp đảo của phe mua, nếu RSI nhỏ hơn 30 thị trường đang ở ngưỡng siêu bán và phe bán đang áp đảo Số phiên (giá trị của n) sử dụng để tính trung bình giá các phiên tăng và giá các phiên giảm càng lớn thì RSI càng chính xác theo ý nghĩa của công thức là phản ánh tương quan sức tăng và sức giảm của giá. Tác giả J. Welles Wilder cho rằng nên lấy 14 phiên để tính RSI.
3.Cách sử dụng:
a.Chỉ ra tình trạng quá mua/quá bán, sự thắng thế của bên mua hoặc bên bán.
Nếu RSI trên 70 thì cho thấy thị trường đang ở tình trạng quá mua, ngược lại nếu RSI dưới 30 cho thấy tình trạng quá bán.
Nếu RSI lớn hơn 50 cho thấy bên mua đang thắng thế và ngược lại.
b.Chỉ ra dấu hiệu mua bán:
Dấu hiệu bán: Khi RSI từ trên đỉnh cắt xuống dưới 70 chỉ ra dấu hiệu bán.
Dấu hiệu mua: Khi RSI từ dưới đáy cắt lên trên 30 chỉ ra dấu hiệu mua.
c. Chỉ ra sự phân kỳ:
Phân kỳ giảm giá: Khi đồ thị giá hình thành những đỉnh cao hơn trong khi RSI lại hình thành những đỉnh thấp hơn.
Phân kỳ tăng giá: Khi đồ thị giá hình thành những đáy thấp hơn trong khi RSI lại hình thành những điểm đáy cao hơn.
